信號配置策略7.0(五) 回測報告
引言 經過前面四篇文章論述，信號配置策略7.0 基於6.2版本的進一步優化，旨在提升交易系統在不同市場環境下的適應性和穩定性。一如以往，回測是驗證策略有效性的重要步驟，亦是提升信心去堅定執行這個系統，我今次亦如之前6.2回測篇一樣，通過選用特定的歷史時期進行測試，可以模擬策略在各種環境下運行的表現。在不同時期開始投入後策略表現如何?? 在6.2文章中，我曾提到選擇回測時期的原則是涵蓋多種市場環境（牛市、熊市、震盪市），以確保策略的穩健性。同時，這次考慮了更新7.0策略後的止盈，對應假突破走勢的倉位管理，整個策略的適用性。本次7.0版本回測加入了 現金不足次數 和 現金不足佔比組合% 至於選擇時期的具體理由，先總合一下6.2篇選擇回測時期： 2020-2024年（5年累積期回測） 選擇理由：這段時期涵蓋了2020年COVID-19疫情引發的市場熔斷、2022年俄烏戰爭、2023年高通脹及聯儲局加息等事件，市場經歷回落後反彈和高位震盪，適合測試策略在波動環境中的表現。 2015-2024年（10年回測） 選擇理由：包括兩次股市崩潰（2020年、2022年）及多次小型回調（如2018年底、2015-2016年），美股整體呈反覆上升與下跌的趨勢，適合檢驗複利效應和策略的長期穩定性。 2010-2024年（15年回測） 選擇理由：涵蓋TQQQ的完整歷史數據，包含聯儲局量化寬鬆（QE）帶動的市場上升及2022年俄烏戰爭後的下行壓力，測試策略在長期趨勢和波動環境中的表現。 2007-2024年（18年回測） 選擇理由：包括2007-2009年次貸危機及2010年歐債危機，日本311地震，市場波動劇烈，適合測試策略在極端市場環境下的風險控制和恢復能力。 2000-2024年（25年回測） 選擇理由：涵蓋2000年科網股崩盤，納斯達克100指數下跌近99%，測試策略在長期熊市和後續恢復期的表現，特別是對比DCA策略的抗壓能力。 1995-2024年（30年回測） 選擇理由：包括1998年亞洲金融風暴、2000年科網股崩盤及後續市場恢復，市場整體呈長期上升趨勢，適合測試策略在超長期框架下的穩健性和複利效果。 1986-2024年（39年回測） 選擇理由：涵蓋納斯達克100指數的完整歷史數據，包括1987年黑色星期一等重大市場事件，測試...