重新梳理 7.0 SL規則
最近有群友提到，關於止損一些問題，有可能會產生一些影響，希望我可以在止損方面進行一些重新梳理，當我重新審視策略時，發現假如市場像1987年大趺或2000年科網股爆破時，一個月之內下趺幅度令人產生巨大壓力，在這混亂時期，投資人在情緒上肯定會產生一些擔心： 1.) 例如在當月內SELL 1/2觸發時，賣出一半持股後等待到月尾結算，但市場繼續大幅下趺時，我是否還要撐到月尾??? 2.) 50%止損下降太大，擔心趺太多才止損。 3.) 趺穿10MA 後進行"月內執行Breakout指令"，擔心會反覆 首先我們看看，重新梳理前後分別 修改前 修改後： 基本上，梳理後的規則，在接近40年超長周期的回測中，它的回撤優化了，從而提升了回報， 但是我不想將規則去遷就一堆歷史數字 ，例如因為某個月份趺太多我就刻意去修改規則去把sell 1/2 觸發條件下修到30%，這些....，這樣做就失去意義，所以改動空間不會太大，在不Overfitting情況下，加入一些規則同時修改一點參數，讓投資人壓力降低同時不會Overfitting 我們先回顧一下舊有7.0的止損規則： 1.)股價是否觸發清倉價 (包括股價月內觸發) 是=執行SELL 1/2（賣出一半持倉），否=繼續等到當月月尾結算日時是否進行止損或買入檢查 2.)觸發月內SELL 1/2之後，等待到當月結算日時股價是否低於清倉價?? 是=執行SELL 2/2 (出清持股)，否=N/A(繼續買入) 3.) 如SELL 2/2之後，結算日NDX是否仍低於10MA?? 是=HOLD (暫停買入) 否=(第四題) 4.) 如第三題=否，SELL 2/2或HOLD後，結算日是否NDX低於10MA而同時收盤價高於剛止損時清倉價?? 是=N/A (繼續買入)，否=HOLD (暫停買入) 5.) 結算日NDX是否向上突破10MA? 是=BREAKOUT 否=HOLD (回第3題) 6.) 重回每月覆盤 新的7.0止損規則流程如下： 1.)股價是否觸發清倉價 (包括股價趺到月內觸發) 是=執行SELL 1/2（賣出一半持倉），否=繼續等到當月月尾結算日時是否進行止損或買入檢查 2.)觸發月內SELL 1/2之後，在等待到當月結算日收盤前，股價是否觸發於 S...