信號配置策略(Signal Allocation Strategy)

信號配置策略 7.0 Extra (下) 在上一篇，向大家介紹了新版本的改進項目，本篇主要內容是講解如何操作，篇幅有點長，煩請耐心觀看。 當我們拿到新版本連結， 使用建立副本COPY出來使用，然後 在檔案-->設定-->打開試算表的設定 將反覆運算開啟，次數上限改為100，同時重新計算改為"每分鐘和設定值變更時"，因為新的表格比以前繁複，如果自行做回測太多數據可能會卡住。 一. 設定開倉 上篇中講解了新公式來劃分TQQQ比例，現在我們已經拿到新副本，準備開始。 首先第一件事，先將縮放改為75% 輸入你的年齡 (以30歲作舉例) ，然後查找NDX的乖離率，我們假設是2025年7月31日開倉，當日TQQQ的開盤價是46.35，NDX的乖離率約10.41% (以10MA月線計)，我們打算投入10000美元，並且每月投入1000美元。 我們先輸入相關數字 輸入相關數字 你會看到表格以按新公式決定比例，分配76.55%TQQQ / 23.45%現金部位，如果你是使用DCA，總投入金額改為0  或空白就可以 表格會改為以月供DCA作開始 現在你已經得到 7655美元分配TQQQ 同時保留2345美元在現金(或短債部份)，當你輸入完成，右手邊的行動欄就會顯示出第一行的基本結構 如果你是舊資料，將你原先第一期的日期，TQQQ/現金分配，和基本供款輸入，年齡和乖離率可以不填 舊數據無順分配 二  調整指令欄 你會看到有幾條選擇題，這些選擇題當你剔了之後，便會影響Y欄的建議指令 ----以下是選擇題說明----- S欄=你的結算日期，你下一期開始輸入的日期都會在S欄進行 T欄=當你的SELL 1/2在月內觸發後，之後當月或翌月的收盤價是否再次低於清倉價? ( 但股價未下跌到觸發強制SL ) U欄=當你的SELL 1/2在月內觸發後，股價是否趺到觸發強制SL止損? V欄=當SELL 2/2之後，如果結算日NDX仍然低於10MA，選的話則是建議HOLD指令 W欄=當SELL 2/2之後，如果結算日NDX仍然低於10MA，但收盤價大於上月清倉價，則將HOLD改為N/A  ( 注意不能同時選V和W ) X欄= 是否執行月內突破，月內突破不是必要執行，如果剔選執行月內突破，Y欄將會改為BREAKOUT -------------------------...

信號配置策略 7.0 Extra  -----本次更新如下----- -版面重新排版 -新加入調整行動欄 -加入選擇題調整指令 -新加入開倉分配比例公式 -修正表格抓10MA -新加入 SPY / QQQ 前言：       信號配置策略經過二年多以來改善，優化，由剛開始時的信號策略4.0版本開始，慢慢發展成為現今7.0版本，這是一種混合 價值平均法 ， 趨勢策略 ， 移動止盈/止損策略 加上 資金管理 的混合策略，旨在降低投資摃杆ETF時的壓力，亦同時提高回報，在所有不同時期的長報回測表現中，我們比市面上所有投資槓桿ETF的策略回報更大，同時降低DRAWDOWN令到投資壓力降低。 本次更新中，大部份都在7.0的原有策略下進行優化，使其更容易操作，因為我發現我們群友中有些時候會問我，到底應該開始投資多少? 又或者，當觸發止損後應該怎做? 我了解到策略雖然建立，但表格不夠精細，為此我重新調整表格，使其能夠簡潔，清晰。 一. 面版調整 重新排版後的面版，色調比前版本更為簡潔，加入了 上期調整行動 和 本期調整行動 ，這是新加入行動面版，紀錄你上次調整和本次調整的時候買賣多少股票，成交價，以及你的額外收入和行動指令，這是對應新加入的行動調整欄，(容後介紹) 另外，加入了一些新的圖表，性能比較和指令統計 二. 新加入的行動調整欄 本次更新，加入全新的行動調整欄，這是新加入的欄目，旨在令使用者覺得更清晰選擇指令，及執行調整時簡易一點 這裡會有兩個部份，黃字是關於指令部份，採用問答題顯示，綠字部份是行動調整，例如月結後選擇好指令，翌日開市交易時，打入調整時的買賣價，表格會按選擇好指令後，跟據你買賣價變動自動調整好買賣股數，同時輸入你的額外收入(如債券套利，股息收益等等)，不用擔心，下一篇文章會示範一次。 三.開倉分配比例公式 本版本中，我們重新確立了 統一的開倉公式，目的是提升策略的一致性。過去許多使用者在私下交流時，往往採用不同的組合比例： • 有人選擇 DCA（月供分批投入），這種方式簡單、壓力小，因此我們不加限制。 • 但也有人比例過於極端，例如以年齡劃分現金比例，或一開始就投入 80–90% TQQQ，甚至有人在重大事件前近乎全倉買入。 這些差異導致回報差距極大。畢竟，進場時機與倉位比例，會直接影響槓桿 ETF 的後續...