一套有效投資TQQQ策略，信號配置策略(Signal Allocation Strategy)簡介
信號配置策略(
在深入研究機械式操作定投的好處之前，讓我們先考慮一下以下問題…
在開始進行投資之前，了解成為成功投資者的必備條件至關重要。雖然這些內容可能來自各種書籍、網站和個人經歷，但我會提供簡要概述以避免重複：
投資者必備條件
財務目標與規劃：了解您的投資目標、風險承受能力和投資期限，並據此制定投資策略。
風險管理能力：投資涉及風險，您需要有能力管理市場波動造成的資產價格變動和潛在損失。
時間與耐心：投資需要耐心和長期視野，短期內很難實現財務自由。
研究和資料收集：收集市場趨勢、公司財務狀況和其他相關數據的信息，以做出明智的投資決策。
決策技巧：優秀的投資人需冷靜、合乎邏輯地分析資料並做出理性決策。
學習意願和適應能力：最好的投資者渴望學習，對新資訊保持開放態度，並適應新的投資方法，甚至是非常規的方法。
根據震南二十多年在股市投資的經驗，要在股市中成功，不是靠沒日沒夜地看盤、分析和聽消息，而是需要正確的交易策略和耐心。
我曾經有一段長時間沒日沒夜去研究技術分析，支撐位，阻力位，基本面，籌碼面，市場消息，除了我經常短線進出，我還有研究價格動向、交易量、交易趨勢和形式 ，一些口頭術語”三飛烏鴉”，”射擊之星”，"曙光初現",” 倒轉鎚頭”等等隨口就來，快進快出的投資方法，感覺上就是把自己弄到像個賭徒一樣，所以我的下場當然繼續長期在股市中交學費，原地踏步
除此之外，對於初學者來說，累積投資知識和經驗也很重要。當然包括失敗經驗，例如現在介紹的這套投資策略，完全來自於我對短線操作幻得幻失的”厭惡”，我不想再因為短線頻繁交易上犯上錯失。
因為投資有可能會涉及使用您自己甚至家人的寶貴資產。
正如我上面提到的，投資需要一定的素質，而且不是一件容易的事，因為它带有固有的風險。此外,股市波動還會帶來各種心理壓力和情緒挑戰·。
而且所謂看盤的經驗也不是以累積計，不會因為看盤的日子時間長就會變得很懂看盤，亦因為股市存在的不確定性，不存在於所謂捉到市場支撐位與壓力位，事後孔明並不適用於股市
以下是我親身經歷過亦同樣在網上看到到很多投資者共同遇到的常見問題：
1.壓力和焦慮：市場大幅波動和資產價值導致的損失，容易造成壓力和焦慮。天生性格敏感的人，在股市不如預期亦會導致失眠，煩躁，甚至影響家庭關係。
2.情緒化決策：投資人需要做出理性決策，但亦可能會因市場表現而受到情绪的影響，導致思考和决策的扭曲，即使是專業人士也會受到這種情况和認知偏差的影響，從而導致判斷錯誤。股市波動會影響你的情緒，你的情緒從而影響判斷，判斷改變投資決策，搖擺不定的決策卻深深影響整個投資行為，當然最後也會影響結果。
3.過度不耐煩和反應行為：在股市反覆不定或不如預期時，容易產生過度不耐煩和反應行為，這可能會導致短期交易和投資組合突然打斷，並破壞精心製定的長期投資計畫，最明顯產生該行為是每天看盤
4.過度自信：有些投資人對自己的判斷和預测表現出過度自信，特別是之前幾次投資獲利，自我澎脹的心態，導致低估風險，做出魯莽的投資行為。
5.資訊負荷：在資訊爆炸年代，資訊過度超載會使決策變得困難，並增加被不準確或被虚假資訊誤導的風險。投資專家，KOL對大市預測CPI分析，非農，就業率等等，令投資人變得更容易受影響,手機交易令股票交易更容易,投資人很容易受影響而作出交易行為
為了解決這些問題，需要加深投資知識、同時控制情緒、加強理性分析和減少決策變得非常重要，這些需要大量的時間學習和經驗去累積，但種種原因之下，要達到一位專業投資人級數並非容易，為此，我建議將”機械式操作”作為可以緩解這些挑戰的解決方案。
機械式操作的好處
機械式操作將您從頻繁的短線交易中解放出來，通過規律的時間間隔進行交易，免除市場波動的影響。其好處如下：
減少費用：避免支付高額費用給投資顧問、財經博主或技術分析軟件，長期下來可節省大量成本，增加投資組合的凈收益。
減少壓力和焦慮：只根據每月最後一個交易日的收盤價做出反應，讓您不必每天關注市場波動，減少心理負擔，保持理性和冷靜。
情緒控制：交易決定基於系統指引，減少因投資不順時產生的內疚感，避免因情緒波動而做出非理性的交易決定，保持策略的一致性。
防止急躁行為：避免因每天看盤而產生的過度不耐煩，這樣可以集中精力在長期目標上，而非短期的市場波動。
避免過度自信：降低FOMO（害怕錯過）操作，減少魯莽行為，幫助您避免在市場過熱時追高，或在市場低迷時恐慌賣出。
防止資訊過載：只需要根據結算時價格做出反應，不需要花費大量時間和精力去分析每天的市場數據和消息，降低資訊過載帶來的困擾。
節省時間：空出更多時間進行更有意義的活動，例如學習新知識、發展興趣愛好或與家人共度美好時光，提高生活質量。
提升執行效率：機械式操作基於預設的交易規則和算法，可自動執行交易，減少人工操作的錯誤，提升交易的準確性和效率。
一致性和可預測性：機械式操作能保持策略的一致性和可預測性，不受人為因素的影響，使投資回報更具穩定性和可控性。
信號配置定投模型：
相信大家都曾經在無漪YOUTUBE影片中了解過，這套系統是由無漪制定的投資框架之下進行開發演變而成的機械式操作EXCEL模型表格。它包括了「價值平均法」（VA）結合趨勢策略、清倉策略及兩種止盈策略，用作倉位管理，合併構成一個完整的投資體系。這個體系四大核心特點如下：
價值平均法（VA）：通過在固定時間間隔內逐步增加或減少投資來平滑市場波動，確保在價格較低時購買更多資產，在價格較高時購買較少資產，從而降低整體投資成本。
趨勢策略：基於市場趨勢進行交易決策，抓住上升或下降趨勢帶來的收益，避免在市場波動時做出錯誤決策。
清倉策略：在特定條件下進行全倉清理，以確保在市場轉壞時減少損失，保護投資資本。
止盈策略：設置目標收益點和止盈點，在達到目標時及時止盈，確保實現收益並減少可能的回撤風險。
這些年來，我始終專注於探索和測試，希望能提供一個易於長久運作、有效且能降低投資壓力的簡單投資系統。
早年我接觸到哈佛大學教授Michael E. Edleson提出的「價值平均法」後，於2021年下旬首次在槓桿ETF上進行試行。然而，在我第一次在TQQQ的實踐中遭遇失敗後，我總結了經驗教訓，發現僅僅使用價值平均法在槓桿ETF中存在諸多盲點。
因此，我展開了廣泛的研究和改進，致力於解決價值平均法的痛點，並在此基礎上發展出一套結合趨勢策略的規則系統。這套半自動化系統不僅能夠提供機械式操作的優勢，同時仍然由投資人自行管理，從而有效解決了價值平均法帶來的盲點。
我們最終目標是希望更有效且降低投資壓力和風險之下作長期投資
且讓我簡單且簡略地解釋一下如何運作。
這個策略只涉及使用兩種ETF：股票ETF和債券ETF（或現金）。每月最後一個交易日收盤價作為結算日，每月最後一日收盤後，根據以下步驟操作：
主要步驟
賣出盈餘：如果股票基金的利潤超過目標市值，則出售盈餘部分，並將收益投資於安全的債券基金或現金。
補充缺口：如果股票基金的利潤低於目標市值或ETF價值下降，則從安全債券基金轉移資金到股票基金，以彌補缺口。
止盈策略：當股價在中長期趨勢上升時，將部分盈利轉化為安全資金，並在低位趨勢逆轉時進行購買。
其中優點：
自動調整資金配置：每月根據收盤價進行操作，確保資金配置自動調整，減少人為干預。
減少決策壓力：投資者不再需要每天關注市場走勢，只需在每月進行一次操作，減少投資壓力和焦慮。
低買高賣：通過規律的操作實現低買高賣，最大限度地降低風險並保持適當增長的資產配置。
風險管理：將盈餘投資於安全資金，在市場波動時能夠提供一層保護，減少資本損失風險。
長期穩定收益：通過系統化的策略和規則操作，實現穩定且可預測的長期收益。
透過這種方式，機械式操作僅根據每月收盤後股票基金的價格變化自動調整資金配置，讓投資者從頻繁的交易中解放出來，不再需要依賴專家的每日預測。這樣的投資策略能夠有效實現低買高賣，最大限度地降低風險，並保持資產的穩定增長。
且看我們表現如何
我們用長期時間點作回測 初期只投入1萬美元 , 並假設月供1000美元(沒計算通漲)我們策略比DCA成本平均法收益率得到更驚人成績，達到83.1億美元 ，DCA只有2845萬美元，主因並沒有止損策略以避開趨勢下行時的DECAY(槓桿損耗)
(1986/1/31 – 2024/11/29)
回測結果
我們使用超長期回測，初期僅投入1萬美元，並假設每月供款1000美元（未計算通脹）。結果顯示，這種策略比DCA（成本平均法）令TQQQ的收益率更為驚人。
回測期間
（1986/1 – 2024/2）
在38年多的時間內，美國NDX經歷了多次重大回調和股災事件。我們回顧一下，當年一些關鍵時期和其影響：
- 1987年黑色星期一：SP500下跌35%且無回檔。
- 1990年經濟危機：道指下跌約20%。
- 1998年亞洲金融風暴：道指下跌約15-16%。
- 2000年網路泡沫：SP500下跌最深達50%。
- 2007年次貸危機：SP500下跌55%左右，失業率升至2.5倍。
- 2010年閃電崩盤：原因不明。
- 2011年歐債危機：SP500下跌20%。
- 2015年中國股災：SP500下跌約12%。
- 2018年聯準會升息恐慌：SP500下跌22%。
- 2020年COVID-19疫情崩盤：SP500下跌35%。
- 2022年俄烏戰爭：繼二戰以來歐洲最大規模戰爭之一。
在這些事件中，信號配置模型依然能夠持續運作，而不需要依賴新聞和評論進行猜測。這種方法使您能夠擺脫投資壓力，你只要將時間投入更有意義的活動，然後每月月結時打開表格輸入日期，讓表格計算你今個月雖要做什麼，就這樣，你可以遠離股市壓力同時保持資金的穩定增長。
總結
在回測這個系統時，您是否注意到，除了股市事件引發的價格波動之外，您其實並不需要任何其他資訊？當市場氛圍充斥著悲觀情緒時，每月操作一次的機械化操作往往是成功的關鍵。
採用這種方法，您將不再受到新聞和評論的影響，也不需要承受做出準確未來預測的壓力，更不用依賴運氣。您所需要做的就是遵循一組簡單的規則，每月結算時執行一次操作。根據股價作出反應
信號配置策略會計算好決定了買多少，賣多少，什麼時候買，以及什麼時候賣。
這個策略有效地解決了傳統投資方法的許多缺點。它能讓您擺脫人為主觀判斷，減少投資壓力，將時間投入到更有意義的活動中，同時您的資金還會在後台穩定增長。
因為信號配置策略只是一種純粹基於時間區間和數學規則的方法，只根據預先定義的規則去計算和執行交易。因此，一旦您理解了這些規則，就不需要依賴財經專家的幫助。
在我們的日常生活中，我們經常受到電視和網絡上聳人聽聞的新聞轟炸，這些資訊可能會混亂我們的思維，導致恐慌。即使是經驗豐富的專業投資者也會面臨這一挑戰。
機械式操作定投能夠解決與投資相關的問題，讓我們保持冷靜和理智。雖然這是事實，但還是讓我們舉例來檢視一下現實情況。
在2020年3月的COVID-19崩盤等情況下，當人們的投資組合價值迅速下降時，投資人會如何表現？
2020年3月的COVID-19崩盤是當時最大的股市危機，沒有人預料到它會突然到來。病毒傳播速度極快，你還記得嗎??? 每天媒體都在報道屍體運送冷藏車暫存、街上路人突然倒下、醫院堆滿人龍、死亡人數上升等情景，這些恐怖畫面讓人心生恐懼。
在媒體恐慌散佈的日子，投資人也經歷了類似的恐慌。回想當時的我們，心中充滿了不安和未知。世界陷入停滯狀態，沒有人對未來有清晰的展望，所有人都無法預測接下來會發生什麼。股市也同樣充滿了不確定性，連財經專家也表現出恐慌，許多人認為美股美好的日子已經結束。
然而，信號配置策略在這種情況下發揮了重要作用。在2020年3月的結算日，系統發出大量買入信號。投資人只需要嚴守紀律，根據系統的交易指示進行操作即可。
透過這種方式，可以免除因為當時恐慌情緒所帶來的決策錯誤。雖然最終仍然需要依靠投資者的心態來執行，但當你猶豫不決時，將一切交由系統決定，可以減少內疚感和心理壓力。這使得投資者能夠在市場恐慌時保持冷靜，並根據系統化的策略做出理性的決策。
機械式操作系統通過預先設定的規則，自動調整資金配置，從而減少了投資者在市場波動時的情緒影響。這不僅提高了投資的穩定性，還幫助投資者在長期內實現穩健的增長
圖中我們6.2和之前6.0版本，相同成本下做出來的成績繼續領先平均成本法買入TQQQ的策略
因為你不會在買入後因股價波動而怪責自己為什麼過早或太遲買賣股票，你的投資買賣純粹只因應結算日而行動，這個行動之後的價格波動結果已經不是你的責任，因為這個決定不是來自你情緒化的決定，你只是跟隨系統指示操作，僅此而已。
但即使在自動化投資中，你亦會無可避免地會經歷焦慮和壓力。媒體豐富的資訊和主流財經媒體試圖操縱你的情緒，讓你很難堅持嚴格的方法。 媒體不斷的「買這個，賣那個，留意經濟數據」的基調也給一些自動化投資者帶來了重大挑戰。
然而，如上所述，即使採用自動化投資，也不可能完全消除人類的情緒和股市的不確定性。 保持冷靜的心態是具有挑戰性的。 請牢記這一點。
總結而言，2020年3月的COVID-19崩盤展示了市場恐慌對投資者心理的巨大影響。然而，通過信號配置策略，我們可以在這些極端情況下保持紀律和冷靜，依靠系統化的決策來減少情緒帶來的干擾。
雖然投資過程中難免會遇到焦慮和壓力，但堅持嚴格的方法和保持冷靜的心態，是在市場波動中實現穩健增長的關鍵。
無論市場如何變化，信號配置策略能夠幫助投資者在長期內達到穩健的投資目標。同時，我們也應該記住，投資的成功不僅取決於模型和策略，更依賴於我們自身的心理素質和堅持。祝大家在未來的投資旅程中，能夠保持理性與冷靜，實現財務自由與穩定增長
